华东师范大学学报(哲学社会科学版) >

2010 , Vol. 42 >Issue 2: 89 - 94

DOI: https://doi.org/10.16382/j.cnki.1000-5579.2010.02.018

金融问题探讨

多元Copula相依结构下财险承保业务经济资本计量

  • 占梦雅 ,
  • 吴述金
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  • 华东师范大学金融与统计学院/国际金融与风险管理研究中心, 上海, 200241

网络出版日期: 2010-03-25

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摘要

采用Student Copula和Normal Copula拟合我国财险企业承保业务的相依结构,并进行拟合优度检验,结果显示,Student Copula能较好地拟合承保业务风险的尾部相依性,且不同风险测度下由Student Copula相依结构测算的的总经济资本普遍高于Normal Copula相依结构下的总经济资本;进一步与线性相依结构下的承保业务风险总经济资本进行比较,可以得到同样结论。

关键词： Student Copula; Normal Copula; 经济资本; 财险公司

本文引用格式

占梦雅 , 吴述金 . 多元Copula相依结构下财险承保业务经济资本计量[J]. 华东师范大学学报(哲学社会科学版), 2010 , 42(2) : 89 -94 . DOI: 10.16382/j.cnki.1000-5579.2010.02.018

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