华东师范大学(哲学社会科学版) ›› 2010, Vol. 42 ›› Issue (2): 89-94.doi: 10.16382/j.cnki.1000-5579.2010.02.018
占梦雅, 吴述金
摘要： 采用Student Copula和Normal Copula拟合我国财险企业承保业务的相依结构,并进行拟合优度检验,结果显示,Student Copula能较好地拟合承保业务风险的尾部相依性,且不同风险测度下由Student Copula相依结构测算的的总经济资本普遍高于Normal Copula相依结构下的总经济资本;进一步与线性相依结构下的承保业务风险总经济资本进行比较,可以得到同样结论。
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